2. 财务会计
  3. 采用布莱克－斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（　　）

采用布莱克－斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（　　）

Freeti2020-05-20  49
问题 采用布莱克－斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（　　）。 A． 期权的执行价格 B． 标的股票的市场价格 C． 标的股票价格的波动率 D． 权证的价格
选项
答案A
解析在布莱克－斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ytapKKKQ
相关试题推荐
随机试题