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采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是,公式中的符号X代表( )
采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是,公式中的符号X代表( )
Freeti
2020-05-20
18
问题
采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价
,其公式是,公式中的符号X代表( )。 A. 期权的执行价格 B. 标的股票的市场价格 C. 标的股票价格的波动率 D. 权证的价格
选项
答案
A
解析
在布莱克-斯科尔斯定价模型中,X为期权的执行价格,S为股票价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。
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