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假设大豆每个月的持仓成本为20~30元/吨,若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现
假设大豆每个月的持仓成本为20~30元/吨,若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现
恬恬
2019-12-17
16
问题
假设大豆每个月的持仓成本为20~30元/吨,若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差( )时,交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)
选项
A. 小于20元/吨B. 大于20元/吨,小于30元/吨C. 大于30元/吨D. 小于30元/吨
答案
C
解析
期现套利具体有两种情形:①如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利,从而产生套利利润。②如果价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货,价差的亏损小于所节约的持仓费,因而产生盈利。C项属于①所描述的情形。
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