考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合

恬恬2020-05-20 31

问题考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（　　）。A、3.6%B、6.0%C、7.26%D、10.1%

选项

答案C

解析它的方差为：6%1.12=7.26%。

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