考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合

恬恬2020-05-20 33

问题考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（　　）。A、3.6%B、6.0%C、7.26%D、10.1%

选项

答案C

解析它的方差为：6%1.12=7.26%。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dE1pKKKQ

相关试题推荐

随机试题

86.某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表