2. 外语考试
  3. 考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合

恬恬2020-05-20  53
问题 考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（　　）。A、3.6%B、6.0%C、7.26%D、10.1%
选项
答案C
解析它的方差为：6%1.12=7.26%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dE1pKKKQ
相关试题推荐
随机试题