考虑单因素APT模型,如果因素组合的收益率方差为6%,一个充分分散风险的资产组合

恬恬2020-05-20  20

问题 考虑单因素APT模型,如果因素组合的收益率方差为6%,一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为(  )。A、3.6%B、6.0%C、7.26%D、10.1%

选项

答案C

解析它的方差为:6%1.12=7.26%。
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