首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S
恬恬
2020-05-20
58
问题
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为( )。[2015年7月真题] A. β=βS×S/M+(βf/0.12)×(P/M) B. β=βS+βf C. β=βS×S/M+(0.12/βf)×(P/M) D. β=βS×S/M+βf×P/M
选项
答案
A
解析
根据计算投资组合的β值公式,得到该组合的总β值原本应为:β=βS×S/M+βf×P/M。由于股指期货的杠杆效应,股指期货的β值还要把杠杆效应考虑进去,而股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数,因此,该投资组合合理的总β值应为:β=βS×S/M+(βf/0.12)×(P/M)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dNppKKKQ
相关试题推荐
在其他条件一定的情况下,有助于强化人们当前的高等教育投资动机的情况包括()。
人力资本投资成本在企业和员工之间共同分摊,而收益由双方共同分享,这种做法常见于(
在其他条件一定的情况下,一个人在大学毕业以后工作的时间越长,则其进行高等教育投资
大学生应当树立的创业观是( )。 A、要有充足的创业资金 B、要有积极创业
发行人依照法定程序发行,并约定在一定期限还本付息的有价证券是( )。 A、票
对教育投资的私人收益进行估计的选择性偏差表现为() A.低估了上大学的人通过上
根据我国股权激励的相关政策,关于股票期权的说法,正确的是()。 A.上市公司不
关于培训与开发的说法,错误的是() A.培训与开发是对人力资源的投资 B.大
一般来说,国债的政策功能包括() A.弥补财政赤字 B.筹集建设基金 C
从历史上看,金融监管是从监管()开始的。 A.证券公司 B.商业银行 C.
随机试题
薪酬调整主要是指()的调整。
只是基于财务动机,而不是与核心业务有密切关系的收购,会给收购企业造成经营风险。(
在评价企业的负债与权益比率是否适度时,应从提高获利能力与增强偿债能力两个方面综合
(2012年)埋弧焊是工业生产中常用的焊接方法,其主要优点有()。
损伤后合并腹膜后积气和胆汁性腹膜炎
案例: 阅读下面的学生习作。完成题。 磨 ①老话常讲“十年磨一剑”,
上市公司购买资产实现的利润未达到盈利预测报告或者资产评估报告预测金额的()的,
张老师每周的周一、周六和周日都跑步锻炼20分钟,而其他的日子都跳绳锻炼20分钟。某月他总共跑步5小时,那么这个月的10日是:A.周日B.周六C.周二D.周
下列费用中,属于措施项目费的是()A:施工降水费B:总承包服务费C:工程排污费D:社会保障费
价值工程的目标是()。 A.以最低的生产成本实现最好的经济效益 B.以最低的生产成本实现使用者所需功能 C.以最低的寿命周期成本实现使...