2. 金融经济
  3. 某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）...

某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）...

admin2020-12-24  59
问题 某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）
选项 A. 17.3％
B. 22.1％
C. 14.2％
D. 18.1％
答案A
解析经风险调整的资本收益率（RAROC），其计算公式如下： RAROC＝税后净利润/经济资本 其年化公式为： RAROCAnnual＝（1＋RAROCT）250/T－1 所以，RAROCAnnual＝（1＋200×80％/50000）250/5－1＝17.3％。
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