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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1
恬恬
2020-05-20
63
问题
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( ) A. 0.59 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.5
选项
答案
A
解析
根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:[img]/upload/tiku/400/1899748_1.JPG[/img]
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