2. 财务会计
  3. 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1

恬恬2020-05-20  56
问题 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（　　） A． 0.59 B． 0.65 C． 0.75 D． 0.5
选项
答案A
解析根据已知条件，可得u＝20/15＝4/3；d＝10/15＝2/3，代入计算公式，可得：[img]/upload/tiku/400/1899748_1.JPG[/img]
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