一个票息率12%，面值1000元的2年期债券正以面值出售，如果明年这个时候的一年

题库总管2020-05-20 10

问题一个票息率12%，面值1000元的2年期债券正以面值出售，如果明年这个时候的一年期利率下降为10%。一个以该债券为标的的、执行价格为1000元的一年期看跌期权到期时的价格将是多少？（　　）A、无法确认B、9.1元C、2元D、0元

选项

答案D

解析看跌期权的价值为Max[X-ST，0]，债券一年后的价格由于市场利率的下降将上升，将大于1000元。所以，该看跌期权到期后的价值为0。

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