履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。A、牛市看涨期权垂直套利 B、牛市看跌期权垂直套利 C、熊市看涨期权垂直套利 D、熊市看跌期权垂宣套利

admin2020-12-24 32

问题履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。

选项 A、牛市看涨期权垂直套利
B、牛市看跌期权垂直套利
C、熊市看涨期权垂直套利
D、熊市看跌期权垂宣套利

答案AD

解析牛市看涨期权垂直套利策略是：买1份低执行价格的看涨期权，卖1份高执行价格的看涨期权，履约后头寸为买低卖高；熊市看跌期权垂直套利策略是：卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权，履约后头寸为买低卖高；其他两项，履约后头寸都为买高卖低。

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