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履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有()。A、牛市看涨期权垂直套利 B、牛市看跌期权垂直套利 C、熊市看涨期权垂直套利 D、熊市看跌期权垂宣套利
履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有()。A、牛市看涨期权垂直套利 B、牛市看跌期权垂直套利 C、熊市看涨期权垂直套利 D、熊市看跌期权垂宣套利
admin
2020-12-24
31
问题
履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有()。
选项
A、牛市看涨期权垂直套利
B、牛市看跌期权垂直套利
C、熊市看涨期权垂直套利
D、熊市看跌期权垂宣套利
答案
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解析
牛市看涨期权垂直套利策略是:买1份低执行价格的看涨期权,卖1份高执行价格的看涨期权,履约后头寸为买低卖高; 熊市看跌期权垂直套利策略是:卖1份低执行价格的看跌期权,买1份高执行价格的看跌期权,履约后头寸为买低卖高; 其他两项,履约后头寸都为买高卖低。
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