期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（　　）。 A．用股票组合复制标的指

Loveyou2020-05-20 21

问题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（　　）。 A．用股票组合复制标的指数 B．当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清 C．以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益 D．待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

选项

答案ABC

解析期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10％左右的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以透过跨期套利来赚取利润。

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