某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

恬恬2019-12-17 42

问题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。

选项 A. 1B. 10C. 20D. 无法计算

答案B

解析设资产1的标准差为σ，则根据公式：132＝（0.5σ）2＋（0.519.5）2＋20.50.50.5σ19.5，解得σ＝10。

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