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财务会计
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组
题库总管
2019-12-17
7
问题
<P>某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%、30%和60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。</P><P>要求:根据资本资产定价模型确定:</P><P>(1)投资组合的p系数;</P><P>(2)投资组合的报酬率。</P>
选项
答案
解析
<P>(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55</P><P>(2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4%+1.55*(10%-4%)=13.3%</P>
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