2. 财务会计
  3. 某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组

某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组

题库总管2019-12-17  28
问题 <P>某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。</P><P>要求：根据资本资产定价模型确定：</P><P>(1)投资组合的p系数；</P><P>(2)投资组合的报酬率。</P>
选项
答案
解析<P>(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55</P><P>(2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*（市场平均投资报酬率-无风险报酬率）=4%+1.55*（10%-4%）=13.3%</P>
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