2. 金融经济
  3. 风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。 Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险 Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险...

风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。 Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险 Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险...

admin2020-12-24  14
问题 风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。
Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险
Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
Ⅴ.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案D
解析与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VaR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。尤其是将隐性风险显性化之后，更有利于银行进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性且简明易慌，因此更适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。
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