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甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,
甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,
恬恬
2019-12-17
20
问题
甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,B项目的标准差为15%,资产组合的标准差为10%,下列关于相关系数大小的说法中正确的是( )。
选项
A.两项资产的相关系数等于1B.两项资产的相关系数小于1,但是大于0C.两项资产的相关系数小于0,但是大于-1D.两项资产的相关系数等于-1
答案
B
解析
当相关系数等于1的时候,组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%,当相关系数等于0的时候,组合的标准差=[img]/upload/tiku/61/9886947_1.png[/img]=9.85%,因为相关系数越小,资产组合的标准差越小,是同向关系的,所以选项B正确。
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