2. 金融经济
  3. 看跌期权卖方的收益（）。A.最大为收到的权利金 B.最大等于期权合约中规定的执行价格 C.最小为0 D.最小为收到的权利金

看跌期权卖方的收益（）。A.最大为收到的权利金 B.最大等于期权合约中规定的执行价格 C.最小为0 D.最小为收到的权利金

admin2020-12-24  33
问题 看跌期权卖方的收益（）。
选项 A.最大为收到的权利金
B.最大等于期权合约中规定的执行价格
C.最小为0
D.最小为收到的权利金
答案A
解析当标的物市场价格大于等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，卖方最大收益为权利金；当标的物市场价格小于执行价格时，看跌期权买方行使期权，卖方的损益=标的物市场价格+权利金 - 执行价格，极端市场情况下，标的物市价=0，卖方最大可能的损失为权利金 - 执行价格。 考点： 卖出看跌期权损益
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