2. 金融经济
  3. 当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下： 期权类型 ...

当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下： 期权类型 ...

admin2020-12-24  24
问题 当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
     期权类型
    行权价
    价格
    delta
  
    看跌
    3000
    25.72
    ﹣0.204
  
    看跌
    3100
    45.2
    ﹣0.362
  
    看跌
    3200
    103.5
    ﹣0.543
  
    看跌
    3300
    168.56
    ﹣0.710
  
当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。
选项 A.行权价为3000的看跌期权
B.行权价为3100的看跌期权
C.行权价为3200的看跌期权
D.行权价为3300的看跌期权
答案D
解析当大盘指数预期下跌时，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看趺期权。
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