2. 财务会计
  3. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A．期望法

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A．期望法

书海库2019-12-17  66
问题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。A．期望法        B．方差—协方差法        C．历史模拟法        D．蒙特卡洛模拟法
选项
答案A
解析风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eGV9KKKQ
相关试题推荐
随机试题