现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限

题库总管2019-12-17 34

问题现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是（　　）。

选项 A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

答案ABCD

解析这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eLGfKKKQ

相关试题推荐

在面试实施的()，面试考官会进一步对核心阶段所获得的信息进行确认。
在行业增长阶段后期，为减少竞争压力，企业可以采取()。
从管理形式上看，现代组织理论是()。
现代组织理论设计属于()的组织理论设计。
在管理策略上，现代人力资源管理属于()的管理。[2012年5月二级真题]
在现代社会中，劳动关系是基于()而建立的。[2012年11月三级真题]
大地测量数据库 1)项目背景随着现代科学技术的发展，测量手段越来越自动化，
风险损失是指()的经济价值的减少。
工程监理的核心任务是对建设项目进行(　)和合同、信息管理，并协调参与各有关方面
项目实施阶段，风险控制的措施有()。

随机试题

新生儿红细胞计数的参考值是()。 A．(6.6～7.5)×10^12/L
（87-89题共用题干）男性，78岁，压榨性、中心性胸痛，发作后3小时就诊。
根管预备后，侧压器应能自如地到达距工作长度（）处 A．0.5mm B．1mm
国债偿债率是衡量国家财政本身偿债能力的指标，具体来说，它是指本年度国债还本付息额
项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()
根据《药品不良反应报告和监测管理办法》使用药品后，导致患者住院时间延长的药品不
当公共权力被滥用，政府官员不尽职，造成国家和集体的利益受到损害、人民群众的权益受到威胁时，公民，请举起手中的利剑，依法同腐败分子作斗争。公民手中的利剑...
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结...
乙酰半胱氨酸的化学结构为
2014年3月10日甲以其不动产为抵押，与乙签订为期1年的借款合同。2015年2月10日，乙将甲抵押的不动产作为标的与丙签订买卖合同，甲得知后对此表示反对...

现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限

在面试实施的()，面试考官会进一步对核心阶段所获得的信息进行确认。

在行业增长阶段后期，为减少竞争压力，企业可以采取()。

从管理形式上看，现代组织理论是()。

现代组织理论设计属于()的组织理论设计。

在管理策略上，现代人力资源管理属于()的管理。[2012年5月二级真题]

在现代社会中，劳动关系是基于()而建立的。[2012年11月三级真题]

大地测量数据库 1)项目背景 随着现代科学技术的发展，测量手段越来越自动化，

风险损失是指()的经济价值的减少。

工程监理的核心任务是对建设项目进行( )和合同、信息管理，并协调参与各有关方面

项目实施阶段，风险控制的措施有()。

新生儿红细胞计数的参考值是()。 A．(6.6～7.5)×10^12/L

（87-89题共用题干） 男性，78岁，压榨性、中心性胸痛，发作后3小时就诊。

根管预备后，侧压器应能自如地到达距工作长度（）处 A．0.5mm B．1mm

国债偿债率是衡量国家财政本身偿债能力的指标，具体来说，它是指本年度国债还本付息额

项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指()

根据《药品不良反应报告和监测管理办法》使用药品后，导致患者住院时间延长的药品不

当公共权力被滥用，政府官员不尽职，造成国家和集体的利益受到损害、人民群众的权益受到威胁时，公民，请举起手中的利剑，依法同腐败分子作斗争。公民手中的利剑...

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结...

乙酰半胱氨酸的化学结构为

2014年3月10日甲以其不动产为抵押，与乙签订为期1年的借款合同。2015年2月10日，乙将甲抵押的不动产作为标的与丙签订买卖合同，甲得知后对此表示反对...

大地测量数据库 1)项目背景随着现代科学技术的发展，测量手段越来越自动化，

工程监理的核心任务是对建设项目进行(　)和合同、信息管理，并协调参与各有关方面

（87-89题共用题干）男性，78岁，压榨性、中心性胸痛，发作后3小时就诊。