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公司是一家上市公司,其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一
公司是一家上市公司,其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一
书海库
2019-12-17
42
问题
公司是一家上市公司,其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为42 元,到期时间是3 个月。3 个月以内公司不会派发股利,3 个月以后股价有2 种变动的可能:上升15%或者下降25%。已知政府债券利率为4%。要求:单期二叉树定价模型计算期权价值
选项
答案
解析
Su=40×(1+15%)=46 元Sd=40×(1-25%)=30 元期间利率=4%÷4=1%Cu=46-42=4,Cd=0u=1+15%=1.15d=1-25%=0.75上行概率 = 0.651.15 0.751 1% 0.75下行概率=1-0.65=0.35期权价值=上行概率 (-上行概率)4 0.652.571 1%看涨期权价值(元)
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