首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
公司是一家上市公司,其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一
公司是一家上市公司,其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一
书海库
2019-12-17
47
问题
公司是一家上市公司,其股票于2009 年8 月1 日的收盘价为每股40 元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为42 元,到期时间是3 个月。3 个月以内公司不会派发股利,3 个月以后股价有2 种变动的可能:上升15%或者下降25%。已知政府债券利率为4%。要求:单期二叉树定价模型计算期权价值
选项
答案
解析
Su=40×(1+15%)=46 元Sd=40×(1-25%)=30 元期间利率=4%÷4=1%Cu=46-42=4,Cd=0u=1+15%=1.15d=1-25%=0.75上行概率 = 0.651.15 0.751 1% 0.75下行概率=1-0.65=0.35期权价值=上行概率 (-上行概率)4 0.652.571 1%看涨期权价值(元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eQilKKKQ
相关试题推荐
A市某石油国际储运有限公司保税区油库由中国联合石油有限责任公司和A市港合资建设,
东南化工科技集团股份有限公司是外资司高集团在华投资,以合资方式成立于1992年
某知名快递集团公司借助品牌优势打造以优质安全美食为主的网购商城,这属于企业集团的
某公司销售部拟派3名销售主管和6名销售人员前往3座城市进行市场调研,每座城市派销
随着3D打印技术的发展,人们将不再需要等待皮肤在实验室中研发出来,化妆品公司也将
反思世界文明史,从来没有一种文明或一个文明体可以长期孤立地存在和发展自身,长期单
企业拟向租赁公司承租一台施工机械,机械价格为100万元,租期4年,每年年末支付租
某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应,则成套公司的服务要在估价时应计入( )
甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完成生产任
甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号
随机试题
某患者一年前开始右上肢疼痛,咳嗽时加重,半年前右上、下肢逐渐无力,伴左下肢麻木逐
下列哪一行为不应以故意伤害罪论处? A.监狱监管人员吊打被监管人,致其骨折
下列属于市场营销渠道但是不属于分销渠道的是()。
钱女士现年30岁,是一位单亲母亲,有一个5岁大的儿子。目前,钱女士在一家地产公司
根据《测绘生产成本费用定额》,作业区域平均海拔高度最低不低于()米时,成本费用定
某公司2014年、2015年的年销售收入分别为2000万元、2400万元,应收账款平均余额分别为180万元、210万元。公司预计2016年销售收入将达到3...
大气压力的产生与哪项关系最密切()A.后堤区宽窄B.基托面积大小C.边缘封闭好坏D.粘膜厚薄E.牙槽嵴高低
患儿自己产生的免疫球蛋白低下,到2~4岁才达到正常水平A.低丙种球蛋白血症B.婴幼儿暂时性低球蛋白血症C.选择性IgA缺陷D.选择性IgM缺陷E.选择性
慢性唾液腺炎表现以下病理变化,除了A.导管扩张B.腺泡萎缩C.导管上皮增生D.腺小叶坏死E.鳞状化生
除特殊情况外,会员如对结算结果有异议,应在()以书面形式通知交易所。A.下一交易日开市前15分钟内B.下一交易日开市前30分钟内C.下一交易日开市后15分钟