投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

题库总管2019-12-17 32

问题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

选项 A. 詹森比率B. 基准跟踪误差C. 夏普比率D. 特雷诺比率

答案B

解析关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eQpsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。