假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的

恬恬2019-12-17 52

问题假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。

选项 A.0.45；0.5B.0.65；0.70C.0.70；0.80D.0.80；0.65

答案C

解析根据夏普比率的公式可得Sp=（Rp-Rf）/σp，Sp=（40%-5%）/0.5=0.70，Sm=（25%-5%）/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。

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