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根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
Loveyou
2019-12-17
35
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
选项
A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比B:当一个证券定价合理时,阿尔法值为零C:如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低D:当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
C
解析
根据CAPM模型E(R<sub>i</sub>)=R<sub>f</sub>+β<sub>i</sub>[E(R<sub>m</sub>)-R<sub>f</sub>],可整理为:R<sub>i</sub>=R<sub>f</sub>(1-β<sub>i</sub>)+B<sub>i</sub>R<sub>m</sub>;如果β<sub>i</sub>>1,R<sub>f</sub>的降低反而增加R<sub>i</sub>。
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