根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0

昕玥2019-12-17 77

问题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.ⅡC、Ⅰ.ⅢD、Ⅲ.Ⅳ

答案A

解析套利组合需满足3个条件：该组合中各种证券的权数等于0；该组合因素灵敏度系数为零；该组合具有正的期望收益率。

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