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根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
昕玥
2019-12-17
24
问题
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.ⅡC、Ⅰ.ⅢD、Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
套利组合需满足3个条件:该组合中各种证券的权数等于0;该组合因素灵敏度系数为零;该组合具有正的期望收益率。
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