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假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的
书海库
2019-12-17
13
问题
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()。
选项
A:3.16B:7.25C:2.33D:10
答案
A
解析
根据[img]/upload/tiku/148/3588251_1.jpg[/img]计算公式,可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
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