假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的

书海库2019-12-17 19

问题假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以()。

选项 A:3.16B:7.25C:2.33D:10

答案A

解析根据[img]/upload/tiku/148/3588251_1.jpg[/img]计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3.16）来近似得出10天持有期的VaR值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ebpfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

小组工作中，社会目标模式最核心的基本假设是()。