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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表 ...
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表 ...
admin
2020-12-24
45
问题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表
期限
即期利率
折现因子
180天
5.5%
0.9732
360天
6%
0.9434
540天
6.5%
0.9112
720天
7%
0.8772
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
选项
A. 增加其久期
B. 减少其久期
C. 互换不影响久期
D. 不确定
答案
B
解析
利率互换
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ebs8KKKQ
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