某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表 ...

admin2020-12-24 61

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表
   期限
即期利率
折现因子

180天
5.5%
0.9732

360天
6%
0.9434

540天
6.5%
0.9112

720天
7%
0.8772

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

选项 A. 增加其久期
B. 减少其久期
C. 互换不影响久期
D. 不确定

答案B

解析利率互换

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