假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

书海库2019-12-17 68

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。

选项 A.-1.5B.-1C.1.5D.1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5。考点：市场风险计量基本概念

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/efwsKKKQ

相关试题推荐

随机试题