2. 财务会计
  3. 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 A．比较不同交易部

在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 A．比较不同交易部

Loveyou2020-05-20  80
问题 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。A．比较不同交易部门和交易产品的风险状况B．对面临的所有风险进行计量C．衡量投资组合的整体风险D．用来计量市场风险的监管资本E．衡量投资组合遭受的最小损失
选项
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解析风险价值目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。B项，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；CE两项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。
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