目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。 A．方差—协方差法

书海库2020-05-20 42

问题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。 A．方差—协方差法 B．历史模拟法 C．情景分析法 D．蒙特卡洛模拟法

选项

答案C

解析目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

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