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目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 A. 方差—协方差法
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 A. 方差—协方差法
书海库
2020-05-20
45
问题
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 A. 方差—协方差法 B. 历史模拟法 C. 情景分析法 D. 蒙特卡洛模拟法
选项
答案
C
解析
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。
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