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5月初,某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约,成交价格分别
5月初,某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约,成交价格分别
昕玥
2019-12-17
69
问题
5月初,某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约,成交价格分别为2020元/吨和2030元/吨。平仓时,下列选项()使该交易者盈利最大。(不计交费用)
选项
A.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元/吨和2000元/吨B.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元/吨和2040元/吨C.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元/吨和2050元/吨D.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元/吨和2045元/吨
答案
B
解析
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同。则套利者同时将两份合约平仓而获利。通过比较,A项价差缩小,B、C、D项价差扩大,但B项的价差扩大程度最大,故选B。
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