下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（　　）。 A． CAP

昕玥2020-05-20 35

问题下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（　　）。 A． CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B． CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C． CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D． CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

选项

答案D

解析D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。

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