在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下

Loveyou2020-05-20 25

问题在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，下列选项中最优的成交价差是（　　）美元/盎司。 A． 9.90 B． 9.80 C． 10.00 D． 10.10

选项

答案D

解析该套利者进行的是卖出套利，预期未来8月和12月黄金期货的价差会缩小，建仓时价差越大越好。使用该限价指令意味着只有当8月份与12月份黄金期货价格的价差等于或大于10美元／盎司时，该指令才能够被执行。

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