首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股
根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股
题库总管
2019-12-17
75
问题
根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题到期时标的股票价格为( )元,该投资者盈亏平衡。 查看材料
选项
A.32.5B.37.5C.40D.35
答案
B
解析
设标的股票价格为X。当X<30时,两份期权都不会被执行,投资者损失750元。当30<X<40时,只有行权价格为30元的看涨期权会被执行,投资者损益为(X-30-8)*100+0.5*100=100*(X-38)+50,令该式等于0,可求得投资者盈亏平衡时,X=37.5。当X>40,两份期权都会被执行,投资者收益为250元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/f7clKKKQ
相关试题推荐
授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中( )不是其最常用的组合限额设定维度
商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求,丧失了宝贵的客户资源,这属于哪种类
根据成本加成定价法确定的贷款利率由以下几部分组成( )
下列关于产品组合的宽度、深度和关联性的说法正确的是( )
根据是否诉诸法律,可以将资产清收划分为( )
以下属于资产组合风险监控的关键风险指标的是( )。
个人信用贷款贷前调查中,审查人对贷款申请资料的完整性和合规性负责,其审查的要点不
中国银行(香港)有限公司根据人的生命周期设计了从婴儿开始到年老每个生长阶段的金融
在个人住房贷款中,银行对项目有关资料进行审查合格后,可以免去对项目进行实地调查。
下面关于商用房贷款签约过程的说法,正确的是( )。
随机试题
脱水后组织收缩小,对组织的硬化作用也较弱的组织脱水剂是()。 A.丙酮 B.
应用强心苷的心电图表现错误的是 A.治疗剂量T波双相或倒置 B.治疗剂量P-
城市中需拆迁而未拆迁的土地的价格称为()。
城市近期建设规划的基本任务包括()。
林女士,33岁,身高160Cm,体重65kg,血压142/88mmHg,空腹血糖
(2009年)甲、乙、丙、丁成立一有限合伙企业,其中甲、乙为普通合伙人,丙、丁为
患者,女性,心脏联合瓣膜病10年,发热1个月,体温37.2?37.6°C,厌食,
个人外汇账户按账户性质区分为()。 A.外汇结算账户、资本项目账户、外
基金招募说明书中最重要的信息不包括基金的()。A、投资目标B、业绩比较基准C、风险收益特征D、申购、赎回的约定
某拟建项目的设备投资占总投资的60%以上,拟采用的主要工艺设备已经明确,则编制该项目投资估算进度较高的方法是()。 A.指标估算法B.比例估算法 ...