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  3. 某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1301、Cu1304和Cu130

某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1301、Cu1304和Cu130

Freeti2020-05-20  53
问题 某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1301、Cu1304和Cu1305三个合约进行蝶式套利，在Cu1301合约上持仓20手，在Cu1304合约上持仓35手，则应持有Cu1305合约（　　）手。 A． 55 B． 35 C． 20 D． 15
选项
答案D
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1305合约的数量为35-20=15（手）。
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