2. 财务会计
  3. 某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资。假设根据品种相关性分

某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资。假设根据品种相关性分

Loveyou2020-05-20  43
问题 某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资。假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r（铜、白糖）=-0.21，r（铜、棉花）=-0.31，r（铜、大豆）=-0.13，r（白糖、棉花）=0.23，r（白糖、大豆）=0.32，r（棉花、大豆）=0.16，则该投资者应选择（　　）。 A． 铜和白糖 B． 棉花和大豆 C． 铜和棉花 D． 铜和大豆
选项
答案D
解析根据投资组合的原理，进行品种选择首先要对被选择品种做相关性分析，品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度，其绝对值介于0到1之间，绝对值越大，表明两品种的相关性就越强。选择相关性弱的品种组合可以更有效更大程度地降低风险。
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