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基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 表10-1基准投资组合的组成及各部分收益 组成 基准权重 ...
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 表10-1基准投资组合的组成及各部分收益 组成 基准权重 ...
admin
2020-12-24
32
问题
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。
表10-1基准投资组合的组成及各部分收益 组成 基准权重 月指数收益率(%)
股票(沪深300指数) 0.60 5.81
债券(中国债券指数) 0.30 1.45
现金(货币市场工具) 0.10 0.48
0.605.81
0.301.45
0.100.48
假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。
选项
A.0.31%
B.1.37%
C.1.06%
D.0.44%
答案
A
解析
基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化,而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此,资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×I.45%+(0.23-0.10)×0.45%=0.31%。
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