当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。 A（30...

admin2020-12-24 58

问题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
A（30-5E-0.03）E0.06
B（30+5E-0.03）E0.06
C 30E0.06+5E-0.03
D 30E0.06-5E-0.03

选项

答案A

解析支付已知现金收益资产的远期定价的公式为： F理论=（S-P（-rt））*ERT=（30-5E（-0.03））E（0.06）

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