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当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。 A(30...
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。 A(30...
admin
2020-12-24
22
问题
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。
A(30-5E-0.03)E0.06
B(30+5E-0.03)E0.06
C 30E0.06+5E-0.03
D 30E0.06-5E-0.03
选项
答案
A
解析
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为: F理论=(S-P(-rt))*ERT=(30-5E(-0.03))E(0.06)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fg98KKKQ
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