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2005年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月
2005年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月
书海库
2019-12-17
23
问题
2005年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为( )美元/吨(不计交易成本)
选项
A、-20B、-40C、-100D、-300
答案
A
解析
参考期权交易。套期保值策咯.期货价格下跃到3400,低于执行价格3740.铜期货多头头寸对冲获利=3740-3700=40美元/吨。期货市场的获利扣除期权费用。总损失=40-60=一20美元/吨
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