市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,

tikufree2020-05-20  46

问题 市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为(  )美元。 A. 0.5626 B. 0.5699 C. 0.5711 D. 0.5726

选项

答案D

解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为:说明:HWOCRTEMP_ROC1240其中,说明:HWOCRTEMP_ROC1250已知:S=30,K=31,r=5%,σ=0.12,I=0.8,T=0.5,则:说明:HWOCRTEMP_ROC1260说明:HWOCRTEMP_ROC1270故有:=0.3573,=0.3262欧式看涨期权的理论价格为:说明:HWOCRTEMP_ROC1280
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