如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，

tikufree2019-12-17 245

问题如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。

选项 A:0.6B:1.2C:-3.8D:3.8

答案D

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

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