2. 财务会计
  3. 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6

Loveyou2019-12-17  36
问题 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。
选项 A. 盈利120900美元B. 盈利110900美元C. 盈利121900美元D. 盈利111900美元
答案C
解析套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000(美元)；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400(美元)。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500(美元)；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000(美元)。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500(美元)；欧元损失：11151000-10895400=255600(美元)，则套利结果为盈利：377500-255600=121900(美元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fyRsKKKQ
相关试题推荐
随机试题