计算债券紧急免疫策略的触发点值，需已知任一特定时间的市场利率。（）

书海库2019-12-17 41

问题计算债券紧急免疫策略的触发点值，需已知任一特定时间的市场利率。（）

选项

答案错

解析用T代表剩余时间，r代表任一特定时间的市场利率、为保证到期时最低组合价值为X，就必须保证在特定时间时投资者持有X/(1+r)T万元的组合资产规模。这个值就是紧急免疫的触发点。

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