2. 财务会计
  3. VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

书海库2019-12-17  79
问题 VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）
选项
答案对
解析VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。
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