VaR假设头寸固定不变,但交易头寸会随着市场变化而变化,这会造成风险失真。()

书海库2019-12-17  21

问题 VaR假设头寸固定不变,但交易头寸会随着市场变化而变化,这会造成风险失真。()

选项

答案

解析VaR假设头寸固定不变,因此在对一天至数天的期限做出调整时,要用到时间数据的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出现较大的差异。
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