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对股票指数期货来说,若期货指数与现货指数出现偏离,当( )时,就会产生套利机会。
对股票指数期货来说,若期货指数与现货指数出现偏离,当( )时,就会产生套利机会。
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2019-12-17
24
问题
对股票指数期货来说,若期货指数与现货指数出现偏离,当( )时,就会产生套利机会。(考虑交易成本)
选项
A.实际期指高于无套利区间的下界B.实际期指低于无套利区间的上界C.实际期指低于无套利区间的下界D.实际期指处于无套利区间
答案
C
解析
考虑交易成本,当实际期指高于无套利区间的上界,或实际期指低于无套利区间的下界时,存在套利机会。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/g32EKKKQ
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