如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）

Loveyou2019-12-17 59

问题如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。A.越大 B.越小 C.不变 D.无法判断

选项

答案A

解析。在对多期收益率的衡量与比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率的计算有两种方法，即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

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