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财务会计
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率
Freeti
2020-05-20
42
问题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。 A. 0.68 B. 0.8 C. 0.2 D. 0.25
选项
答案
C
解析
特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:说明:说明:HWOCRTEMP_ROC160。式中:Tp表示特雷诺比率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC170表示基金的平均收益率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC180表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题中,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。
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