2. 财务会计
  3. 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率

Freeti2020-05-20  34
问题 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（　　）。 A． 0.68 B． 0.8 C． 0.2 D． 0.25
选项
答案C
解析特雷诺比率（Tp）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：说明:说明:HWOCRTEMP_ROC160。式中：Tp表示特雷诺比率；说明:说明:HWOCRTEMP_ROC170表示基金的平均收益率；说明:说明:HWOCRTEMP_ROC180表示平均无风险收益率；βp表示系统风险。本题中，代入数值可得特雷诺比率=（20%－3%）/0.85=0.2。
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