首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率
Freeti
2020-05-20
55
问题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。 A. 0.68 B. 0.8 C. 0.2 D. 0.25
选项
答案
C
解析
特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:说明:说明:HWOCRTEMP_ROC160。式中:Tp表示特雷诺比率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC170表示基金的平均收益率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC180表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题中,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gDEpKKKQ
相关试题推荐
( )具有单边风险特征,是进行组合保险的有效工具。 A.期权 B.
( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。 A.
如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数
β是衡量证券( )的指标。 A.相对风险 B.收益 C.总风
由于市场热点的变化,对于证券投资基金而言,基金重仓股可能面临较大的( )。
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列
不同库存水平的企业其风险管理策略是相同的。( )
原材料库存多,占用资金多,利息负担加重,而且企业还要承担商品贬值的风险,所以原材
随机试题
发展规划分析包括国家发展规划和()。 A.市区发展规划 B.城市发展规划
某企业拟建立专项技术奖励基金每年初收存入100000元若利率为10%。五年后该项
有关对开式滑动轴承装配,下列说法错误的是()。
()、蓄电池室、电缆夹层的门应采用防火材质,门应向外开启。
患者,男,55岁。肝硬化病史6年,黑便1周,呕血1天入院治疗。体检:面色苍白,精
设总体X的均值μ及方差σ2都存在,且有σ2>0,但μ,σ2均未知,又设X1,X2
以下关于分许可的说法,不正确的是()。A.分许可意味着被许可人在一定的条件下可以再许可第三人使用该专利技术B.判断能否分许可,要看专利许可协议中是否明
疾病是怎样造成的呢?告诉你,疾病是自己造成的。 公元15世纪时,明朝永乐太医刘纯奉旨以囚试医。他率领三百多个医官历经66年,通过几千名死囚犯的人...
下列选项中,正确的是______。A.征税对象的数额未达到起征点的不征税B.征税对象的数额达到起征点的就其超过起征点的部分征税C.免
甲公司股份有限公司(以下简称甲公司),2014年度所有者权益相关情况如下: (1)2014年年初未分配利润为600万元,资本公积为2000万元,盈余公积...