首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率
Freeti
2020-05-20
62
问题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。 A. 0.68 B. 0.8 C. 0.2 D. 0.25
选项
答案
C
解析
特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:说明:说明:HWOCRTEMP_ROC160。式中:Tp表示特雷诺比率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC170表示基金的平均收益率;说明:说明:HWOCRTEMP_ROC180表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题中,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gDEpKKKQ
相关试题推荐
( )具有单边风险特征,是进行组合保险的有效工具。 A.期权 B.
( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。 A.
如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数
β是衡量证券( )的指标。 A.相对风险 B.收益 C.总风
由于市场热点的变化,对于证券投资基金而言,基金重仓股可能面临较大的( )。
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列
不同库存水平的企业其风险管理策略是相同的。( )
原材料库存多,占用资金多,利息负担加重,而且企业还要承担商品贬值的风险,所以原材
随机试题
吸收速度最快的口服剂型是 A.胶囊剂 B.混悬剂 C.水溶液 D.片剂
在一定情况下,对个别学生的违法违纪现象,教师可以采用()手段, 以保证教育要
患者,女,46岁,BMI25,最新诊断为2型糖尿病,空腹血糖8.4mmol/L,
C
男性,40岁,喘息发作5小时入院,为鉴别是否为上气道梗阻最为简便的方法是A.拍摄X线胸片B.支气管镜检查C.胸部CTD.判断哮鸣音发生于呼气相还是
()是指企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金。A.企业年金B.社会保障基金C.养老保险D.失业保险
《物业管理条例》确立的基本制度包括()。A:业主大会制度B:物业承接查验制度C:住宅小区治安管理制度D:住宅小区综合验收制度E:住房专项维修资金制度
狭义环境管理的核心是()。A、监督和服务B、协调和综合决策C、计划和实施D、检查改进
()为青少年提供思想道德教育辅导,引导青少年积极践行社会主义核心价值体系,形成正确的世界观、人生观、价值观。A:思想引导B:习惯养成C:职业指导D:婚恋服
甲公司设立于2018年12月31日,预计2019年年底投产。假定目前的证券市场属于成熟市场,根据优序融资理论的原理,甲公司在确定2019年融资顺序时,应当...