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10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指
10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指
书海库
2019-12-17
42
问题
10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)
选项
A.买入10手B.卖出11手C.卖出10手D.买入11手
答案
C
解析
进行卖出套期保值的情形主要是:投资者持有股票组合,担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。因此,本题中投资者应进行卖出套期保值,卖出的合约手数为:买卖期货合约数量=β×[现货总价值/(期货指数点×每点乘数)]=125×[2750000÷(1375×250)]=10(手)。
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