2. 财务会计
  3. 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指

10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指

书海库2019-12-17  35
问题 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）
选项 A.买入10手B.卖出11手C.卖出10手D.买入11手
答案C
解析进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。因此，本题中投资者应进行卖出套期保值，卖出的合约手数为：买卖期货合约数量=β×［现货总价值/（期货指数点×每点乘数）］=125×［2750000÷（1375×250）］=10（手）。
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