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  3. 某公司准备投资甲项目，该项目的预期收益率为10%，标准离差为13.42%。假设资

某公司准备投资甲项目，该项目的预期收益率为10%，标准离差为13.42%。假设资

书海库2020-05-20  21
问题 某公司准备投资甲项目，该项目的预期收益率为10%，标准离差为13.42%。假设资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为12%，政府短期债券收益率为4%，市场组合的标准差为6%，则该项目与市场组合的相关系数为（ ）。A.0.32 B.0.34C.0.36 D.0.40
选项
答案B
解析甲项目的预期收益率=4%+β×（12%-4%）=10%,则β=0.75；甲项目与市场组合的相关系数=0.75×6%÷13.42%=0.34。
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