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欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产
欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产
shuhaiku
2019-12-17
38
问题
欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。()
选项
答案
错
解析
欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。在这一复制过程中,无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。
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