11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9...

admin2020-12-24 9

问题 11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（）等。
Ⅰ.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约
Ⅱ.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约
Ⅲ.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约
Ⅳ.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案C

解析在正向市场上，套利者预期价差缩小，应进行牛市套利，即买入较近月份合约同时卖出较远月份合约进行套利，盈利的可能性比较大。

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