下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg

天天题库2019-12-17 42

问题下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（）。

选项 A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

答案AD

解析[img]/upload/tiku/481/9623580_1.jpg[/img]

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