2. 金融经济
  3. 相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。 Ⅰ．期限结构 Ⅱ．投资理念 Ⅲ．投资策略 Ⅳ．组合久期A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、

相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。 Ⅰ．期限结构 Ⅱ．投资理念 Ⅲ．投资策略 Ⅳ．组合久期A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、

admin2020-12-24  46
问题 相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括(  )。
Ⅰ．期限结构
Ⅱ．投资理念
Ⅲ．投资策略
Ⅳ．组合久期
选项 A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案A
解析不同于股票投资组合，债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求，对组合流动性做出安排。
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